non riesco a risolvere questo problema di matematica finanziaria…qualcuno sa aiutarmi?
Dato il flusso {10,15,10} secondo lo scadenzario (espresso in anni){1;2;3} con tasso di valutazione del 6% , la convexity è? Grazie🙏🙏🙏
non riesco a risolvere questo problema di matematica finanziaria…qualcuno sa aiutarmi?
Dato il flusso {10,15,10} secondo lo scadenzario (espresso in anni){1;2;3} con tasso di valutazione del 6% , la convexity è? Grazie🙏🙏🙏
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Livello 0
* 1 + 6% = 53/50
* v = 1/(1 + 6%) = 50/53
Dalla pag. 13 di http://rb.gy/3q521 adatto le due definizioni del prezzo P come valore V in funzione del tasso annuo (i = 6%) o di quello istantaneo (x)
* P = V(i) = 10*v + 15*v^2 + 10*v^3 = 4642000/148877 ~= 31.18
* P = V(x) = 10/e^x + 15/e^(2*x) + 10/e^(3*x) = 4642000/148877 ≡
≡ x = ln(53/50) ~= 0.058
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La "convexity" C(x) è il rapporto fra la derivata seconda di V(x) e V(x) stessa.
* D[D[10/e^x + 15/e^(2*x) + 10/e^(3*x)]] = (e^x + 3)^2/e^(3*x)
* C(x) = ((e^x + 3)^2/e^(3*x))/(10/e^x + 15/e^(2*x) + 10/e^(3*x)) =
= (e^x + 3)^2/(5*(3*e^x + 2*e^(2*x) + 2))
da cui
* C(ln(53/50)) = 41209/92840 ~= 0.44
57363
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Genius I
@exprof grazie mille della risposta…purtroppo il risultato non c’è nelle risposte a disposizione…e questo è il mio grande problema 😔
@exprof mi da da scegliere quattro diversi risultati e uno è corretto…sono : 5,01….4,44….4,02….-4
@MirkoMurgia
Detto così non so che dirti. Può essere che il tuo libro usi una definizione differente dalla mia?